Séminaire NLP

Le vendredi 30 septembre, les étudiants de M2 ont pu bénéficier d’une journée de formation sur les applications du NLP en finance. Deux interventions leur ont été proposées, la première animée par Mesdames Aurélie Hoarau et Margaux Mahieu, du Service Data Factory de My Money Bank, la seconde par Monsieur Corentin Masson actuellement en thèse CIFRE auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Université Paris-Saclay. Nous les remercions pour leurs présentations particulièrement riches dans ce domaine en plein développement.

Accueil de notre partenaire HLI

Le cycle annuel des visites d’entreprises auprès des étudiants du M2 ESA a débuté le jeudi 22 septembre avec la venue de Mme Adeline LOISON, pdg du groupe HLI, accompagnée de Mme Sophie PREZEAU consultante analytique. Elles ont été rejointes par M. Andy SOOBEN, étudiant de la promotion 2021-2022 qui a effectué son stage de fin d’études dans cette entreprise et a brillamment soutenu son mémoire le même jour.

16 ans d’insertion des anciens du Master ESA : consultez les résultats de l’enquête

Le rapport issu d’une enquête réalisée de façon anonyme entre avril et mai 2022 auprès des diplômés des 16 premières promotions du Master ESA (2005-2020) est maintenant disponible. Dans ce rapport sont notamment analysés les secteurs d’emploi, les mobilités, les salaires et l’utilisation des outils informatiques.

Conception de l’enquête et rédaction du rapport : Gilbert Colletaz et Solange Siegwald – Avril/Août 2022

Soutenance de thèse

Rosnel SESSINOU (master ESA, promotion 2018) a soutenu sa thèse à l’AMSE (Aix-Marseille School of Economics), vendredi 20 mai.

La thèse de Rosnel, intitulée « Precise Estimation and Inference in Large Models », a été réalisée sous la direction de Sébastien Laurent (AMSE) et portait sur un sujet d’importance en économétrie à savoir l’estimation de modèles en grande dimension, i.e., lorsque le nombre de variables du modèle dépasse le nombre d’observations, et la sélection de variables.

La très grande qualité scientifique de travail de Rosnel a été unanimement saluée par le jury. Cette thèse sera sans doute source de plusieurs publications dans les meilleures revues d’économétrie théorique et d’économétrie financière dans les années à venir. Rosnel va d’ailleurs avoir la chance de poursuivre sa carrière académique à HEC Montréal sous la direction de David Ardia.

Près de 40 personnes, dont plusieurs anciens étudiants du master ESA, ont assisté à sa soutenance de thèse et lui ont réservé une véritable standing ovation.

Félicitations à lui pour cette double réussite scientifique et humaine.

 https://sites.google.com/view/rosnelsessinou/accueil?authuser=0

Econometric Game 2022

Une équipe d’étudiants du master ESA et de doctorants du LEO a été sélectionnée pour participer à l’édition 2022 des Econometric Game (EG) qui débute dès ce matin.

Les Econometric Game s’apparentent à des Olympiades internationales de la modélisation économétrique. Durant deux jours (20-21 avril), des équipes composées de 4 étudiants de master et de doctorat doivent traiter un problème économique en proposant la modélisation statistique (économétrie, Machine Learning) la plus pertinente, puis exposer leur solution et leurs choix méthodologiques devant un jury académique.

En 2021, les Econometric Game ont vu s’affronter une sélection de 30 équipes provenant des universités internationales parmi les plus prestigieuses, parmi lesquelles Harvard University, Oxford University, University Carlos III de Madrid, University of Cambridge, Monash University, Melbourne University, Erasmus University Rotterdam, Free University of Amsterdam, Maastricht University, University of Rome Tor Vergata, University of St. Gallen, University of Warsaw, University of Amsterdam.

C’est une superbe opportunité pour les étudiants du master ESA et du LEO que de pouvoir participer, cette année encore, à cette compétition.

Bon courage à l’équipe constituée de Maria Kakogiannaki (M2 ESA), Jenny Raharimanana (M2 ESA), Yannick Kougblenou (doctorant LEO et ancien étudiant du master ESA) et Sébastien Saurin (doctorant LEO et ancien étudiant du master ESA).

#EconometricGame #MasterESA #UniversitéOrléans #Econométrie

Le Master ESA à la 2ème place du classement Eduniversal 2022

Après avoir occupé quatre années de suite la troisième place du classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA dans sa spécialité « Business Intelligence et Informatique décisionnelle »  le Master ESA atteint la deuxième place en 2022 témoignant ainsi de l’excellence de la formation sur les trois critères de base du classement : notoriété de la formation – salaires, poursuite d’études et débouchés – retour de satisfaction des étudiants.
Découvrez la méthodologie et le classement complet de la catégorie.

Projet Risque Climatique

Le 14 janvier dernier, les collaborateurs de Square Management sont intervenus à l’Université d’Orléans pour présenter le groupe Square et le Domaine d’Excellence Entreprises et Finance Durables aux étudiants de première année du master ESA. Ces derniers vont travailler sur un sujet de janvier à mai 2022 s’inscrivant dans un projet de R&D sur le risque climatique et plus particulièrement la modélisation du risque de transition sur les TPE/PME. Ils seront accompagnés des collaborateurs de Square et de l’ADEME, partenaire de ce projet. Les trois groupes d’élèves les plus prometteurs viendront présenter leurs travaux en mai aux équipes de l’ADEME et de Square.

Projet LCL sur le risque de défaut

Le 27 janvier dernier deux groupes d’étudiants du master ESA ont présenté leurs travaux relatifs à la construction d’un score sur le système ADJ (Aide à la Décision du Jour) devant les membres de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, le responsable de l’équipe modélisation, Nicolas Chaigneaud, ainsi qu’Hugo Hudebine qui avait mis en place cette collaboration fructueuse avec notre master.

Le système ADJ est un état quotidien présent sur le poste de travail des conseillers commerciaux concernant les comptes existants en anomalie. L’objectif du travail confié aux étudiants consistait à construire un modèle permettant de quantifier le risque de défaut à 12 mois des clients professionnels de LCL qui passent par le système d’ADJ.

Pour ce faire, les étudiants devaient réaliser un travail en deux phases. Une première phase « classique » consistait à construire une grille de score et à en analyser les performances en suivant le workflow usuel : préparation des données, sélection des variables explicatives, modélisation des défauts par régression logistique, création d’une grille de score, analyse des performances, création de classes de risque, analyse d’homogénéité / hétérogénéité. La deuxième phase consistait à challenger cette approche classique par une ou plusieurs approches de Machine Learning tout en mobilisant différentes méthodes d’interprétabilité ex-post (ICE, LIME, SHAP, etc.) pour conserver la dimension interprétable des modèles. 

Tous les étudiants du master ont eu la chance de travailler pendant plusieurs semaines sur ce projet passionnant sous la direction professionnelle d’Hugo Hudebine. Les deux groupes sélectionnés pour présenter leurs travaux devant la direction des risques étaient constitués de Léo Bouchegnies, Jules Bourgoin, Tom Casals, Charles-Antoine Casanova, Samuel Pierre et Olivier Mengoumou.

Ce type d’initiative, très enrichissante pour nos étudiants, a une nouvelle fois démontré la grande valeur de ces collaborations Université – entreprises autour de projets aux enjeux pratiques. Un grand merci aux équipes de LCL.