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Le 27 janvier dernier deux groupes d’étudiants du master ESA ont présenté leurs travaux relatifs à la construction d’un score sur le système ADJ (Aide à la Décision du Jour) devant les membres de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, le responsable de l’équipe modélisation, Nicolas Chaigneaud, ainsi qu’Hugo Hudebine qui avait mis en place cette collaboration fructueuse avec notre master.

Le système ADJ est un état quotidien présent sur le poste de travail des conseillers commerciaux concernant les comptes existants en anomalie. L’objectif du travail confié aux étudiants consistait à construire un modèle permettant de quantifier le risque de défaut à 12 mois des clients professionnels de LCL qui passent par le système d’ADJ.

Pour ce faire, les étudiants devaient réaliser un travail en deux phases. Une première phase « classique » consistait à construire une grille de score et à en analyser les performances en suivant le workflow usuel : préparation des données, sélection des variables explicatives, modélisation des défauts par régression logistique, création d’une grille de score, analyse des performances, création de classes de risque, analyse d’homogénéité / hétérogénéité. La deuxième phase consistait à challenger cette approche classique par une ou plusieurs approches de Machine Learning tout en mobilisant différentes méthodes d’interprétabilité ex-post (ICE, LIME, SHAP, etc.) pour conserver la dimension interprétable des modèles. 

Tous les étudiants du master ont eu la chance de travailler pendant plusieurs semaines sur ce projet passionnant sous la direction professionnelle d’Hugo Hudebine. Les deux groupes sélectionnés pour présenter leurs travaux devant la direction des risques étaient constitués de Léo Bouchegnies, Jules Bourgoin, Tom Casals, Charles-Antoine Casanova, Samuel Pierre et Olivier Mengoumou.

Ce type d’initiative, très enrichissante pour nos étudiants, a une nouvelle fois démontré la grande valeur de ces collaborations Université – entreprises autour de projets aux enjeux pratiques. Un grand merci aux équipes de LCL.

Une équipe du Master ESA remporte l’édition 2021 du DRIM Game. Toutes nos félicitations à Jamal El Hajjaji, Timothée Vilain, Andy Sooben et Alexandre Crépeau ainsi qu’à tous les participants à ce Challenge qui réunissait deux équipes de chacun des Masters MOSEF-Paris 1, d’économétrie d’Aix-Marseille Centrale, EKAP (IAE Nantes) et ESA d’Orléans.

Le DRiM GAME est un challenge de Data Science appliquée au risque de crédit organisé par Deloitte, RCI Bank Services et SAS. Cette compétition qui se déroule sur deux jours a pour objectif de faire concourir des équipes de 4 étudiants sur une problématique métier de l’industrie bancaire relevant de la modélisation du risque de crédit. Les équipes doivent mobiliser leurs compétences en termes de modélisation (Machine Learning, économétrie et statistique) et de traitements des données pour proposer une approche méthodologique structurée et novatrice pour répondre à la problématique posée. Cette année, le challenge porte sur la modélisation des migrations annuelles de notation de crédit en fonction de la conjoncture sur différents horizons temporels.

Un grand merci aux organisateurs : Hervé Phaure et Daoud Barkat pour Deloitte, ainsi qu’aux équipes de RCI Bank and Services (Patrick Meidine, Samy Taouri-Mouloud) et de SAS (Gregoire De Lassence, Ariane Liger-Belair).

Un grand bravo à tous les étudiants impliqués dans le Challenge.

Le vendredi 8 octobre le Master ESA a accueilli le Cabinet de Conseil AVISIA représenté par Messieurs Romain Respriget, manager et consultant data scientist, et Benoît Trollé, aujourd’hui consultant data scientist et ancien étudiant du Master (promotion 2018). Ils ont présenté aux étudiants du Master 2, actuellement en recherche de stage, les activités de leur société, ainsi que ses métiers et carrières. Nous remercions les deux intervenants pour leur venue et la qualité des échanges qui ont suivi la présentation.

Mathieu Pitois de la promotion 2021 vient d’établir un record en obtenant une 7ème certification SAS. Pour information, Mathieu a été sélectionné pour participer au SAS Spring Campus qui lui a permis de bénéficier d’une formation d’un mois chez SAS France préalablement à son stage de fin d’études qu’il a effectué chez CGI.

Dans le cadre des rencontres étudiants-entreprises, le Master ESA a accueilli le 24 septembre dernier le groupe HLI, entreprise partenaire de la formation. Les étudiants du Master ont bénéficié d’une présentation du groupe et de ses métiers, et ont pu échanger avec Sandra Verrecchia, responsable RH, Sophie Prezeau et Jean-Baptiste Deudon, consultants analytiques. Nous les remercions une nouvelle fois pour leur intervention.

Mercredi 12 mai a eu lieu la remise des prix Thélem assurances des
meilleures vidéos réalisées dans le cadre de l’atelier du cours de
statistique mathématique (première année). Dans le cadre de cet atelier,
les étudiants devaient réaliser une vidéo pédagogique de 10 minutes soit
sur le le thème de la trilogie des tests LR/Wald/LM, soit sur le thème
de la comparaison du Machine Learning et de l’économétrie. Les vidéos
ont été évalués par un jury professionnel constitués de trois
collaborateurs de Thélem assurances : Alice Charpentier (ESA 2019),
Simon Perdereau (ESA 2017) et  Théo Rivinoff (ESA 2017). Nous les
remercions pour leur participation à ce jury. Les membres du jury ont
souligné la grande qualité des vidéos réalisées par les étudiants de
première année, en notant que ce travail a été réalisé au premier
semestre, soit seulement quelques mois après leur intégration au sein de
la formation du master, ce qui témoigne d’une grande maturité par
rapport aux sujets traités. Les 3 vidéos primées sont celles de :

1er prix – Thomas Ducheron et Manon Engeammes
2ème prix – Flora Mulon
3ème prix -ex-æquo : Noeline Lepais ; Samuel Pierre et Bessem Khezami

Les étudiants primés se sont vus remettre l’ouvrage « Python Data Science
Handbook » de Jake Vanderplas , offert par l’association Prom’ESA.

Une équipe d’étudiants du master ESA et de doctorants du LEO en compétition les 8-9 avril

Organisées chaque année par le VSAE (« the study association for Actuarial Science, Econometrics & Operational Research) de l’Université d’Amsterdam, les Econometric Game s’apparentent à des Olympiades internationales de modélisation économétrique. Durant deux jours, des équipes composées de 4 étudiants de master et de doctorat doivent traiter un problème économique en proposant la modélisation économétrique la plus pertinente, puis exposer leur solution et leurs choix méthodologiques devant un jury académique.

Cette année, les Econometric Game verront s’affronter une sélection de 30 équipes provenant des universités internationales parmi les plus prestigieuses, parmi lesquelles Harvard University, Lomonosov Moscow State University, Oxford University, University Carlos III de Madrid, University of Cambridge, Monash University, Melbourne University, Universidad Nacional de Colombia, Erasmus University Rotterdam, Free University of Amsterdam, University Maastricht, University of Rome Tor Vergata, University of St. Gallen, University of Warsaw, University of Amsterdam.

En 2021, l’Université Orléans, via le master ESA, est la seule Université française à avoir été sélectionnée pour participer à cette compétition internationale. Cette sélection confirme la reconnaissance de la formation dispensée dans le master puisque ce sera notre cinquième participation aux Econometric Game après celles de 2009, 2011, 2014 et 2018.

L’équipe orléanaise est constituée de Naira Hambardzumyan (M2 ESA), Sullivan Hué (doctorant LEO, ancien étudiant du master ESA), Wassim Le Lann (doctorant LEO, ancien étudiant du master ESA), et de Sébastien Saurin (M2 ESA).

Pour plus d’informations, voir le site des Econometric Game 2021

Pour la quatrième année consécutive, le Master ESA est classé 3ème meilleur master dans la catégorie Business Intelligence et Informatique décisionnelle par l’agence de notation Eduniversal
Découvrez la méthodologie et le classement complet de la catégorie.

Les 28 et 29 janvier, Mme Florence Giuliano, EMEA Financial Crimes Analytics Director chez SAS, a animé un séminaire sur la Lutte contre la fraude et les crimes financiers pour les étudiants du M2 ESA.

Ce cours couvre un ensemble très complet de typologies de fraudes : fraude bancaire, blanchiment d’argent, fraude à l’assurance, fraude dans le secteur public (fiscal et social), et montre comment l’intelligence artificielle et les techniques de Machine Learning permettent d’optimiser les problématiques de lutte contre les crimes financiers. Des exemples concrets de projets et de cas d’usage illustrent ces différents points.

Les étudiants du M2 ESA ont pu assister à ce séminaire en présentiel, dans le plus strict respect des consignes sanitaires.

Les deux équipes finalistes du Master ESA se classent à la deuxième et à la troisième places de la compétition.

Lancée par les équipes Crédit Risk de Deloitte en partenariat avec RCI Bank & Services et SAS, le DRIM GAME s’adresse aux étudiants en masters universitaires et écoles d’ingénieurs. Le principe du challenge est de faire concourir les étudiants sur une problématique métier de l’industrie bancaire, relevant de la modélisation innovante du risque de crédit.

La phase finale de l’édition 2020 s’est tenue les 17 et 18 décembre. Les équipes lauréates sont :

1ère place : Master Econométrie, Statistique de l’Université Paris 1
(Mehdi Agunaou, Nirushanth Arichandra, Nelson Castro, Ahmad Charaf)

2ème place : Master ESA de l’Université d’Orléans
(Simon Brunot, Naira Hambardzumyan, Andra Pintilescu, Sébastien Saurin)

3ème place : Master ESA de l’Université d’Orléans
(Thibaud Galeazzi, Quentin Larroque, Léo Maugis)

En savoir plus sur le Drim Game