Missions de stage 2019 / 2020

Lieu : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2019).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Service d'accueil : Direction des Risques et Contrôles Permanents (Notation & Méthodes de crédit) ; service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.
Missions principales :

  • Réalisation des backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s’assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois,
  • Automatisation des rapports de backtesting des modèles internes de notation (PD),
  • Production de benchmarks permettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation,
    • Production de reporting de suivi des modèles internes,
    • Production de pratiques de la notation,
    • Travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).

Lieu : Avisia

Service d’accueil : Direction de l’Affinitaire et des Risques Spécialisés
Avisia est un cabinet de conseil créé en 2007 se focalisant sur la réalisation de projets « Data Centric ». L’entreprise compte environ 180 consultants répartis à Paris, Nantes, Lyon et Bordeaux. Parmi ses clients on retrouve entre autres des banques et assurances, des télécoms et médias mais aussi des acteurs de l’e-business et du service. Partenaire de SAS depuis sa création, l’entreprise compte le plus grand nombre de consultants SAS en France et de certifications éditeur sur l’ensemble des solutions SAS.
Missions :

Au sein de l'équipe LRS (Liquidity Reporting Solutions), le stagiaire intègrera la team LRK (Liquidity Reporting Team) et participera aux activités suivantes :

  • Sujet fil rouge du stage : Automatiser le processus de Complétion (Compatibilité VS Liquidité) à travers l'implémentation d'un module spécifique.
  • Production d'indicateurs et rapports de Liquidités mensuels, trimestriels et annuels : LCR (Liquidity Coverage Ratio), NSFR (Net Stable Funding Ratio), Asset Emcombrance, Maturity Ladder, etc...
  • Élaboration de reportings ad hoc
  • Implémentation de nouvelles évolutions

Lieu : Crédit Agricole SA

Département : Direction des Risques Groupe (DRG)
Services : Validation des modèles

Dans le cadre de ses obligations réglementaires, le Crédit Agricole estime le paramètre bâlois de Probabilité de Défaut (PD) sur ses portefeuilles d’exposition. Ce paramètre permet d’estimer la probabilité de défaut d’une contrepartie dans les 12 mois suivant la date d’observation. Du fait de son utilisation dans le calcul des fonds propres réglementaires et dans le calcul du provisionnement sous IFRS9, la PD est un paramètre à enjeu qui doit être estimé de manière fiable et robuste. Dans ce cadre, la réglementation précise que les classes d’estimation des paramètres doivent correspondre à des ensembles suffisamment homogènes et hétérogènes entre eux.
Mission :
Comparer et challenger les différentes méthodes de définition des classes de calibrage de PD (Score / Segmentation aval / Segmentation amont /…), selon les dispositions réglementaires définies dans les textes européens et précisées dans les guidelines EBA 2017/16.
Après une étude bibliographique approfondie, il s’agira d’explorer la mise en place d’une ou plusieurs méthodologies parmi celles retenues et d’étudier leurs apports respectifs (performance, stabilité, homogénéité, …) comparativement aux méthodes déjà mises en œuvre.
Déroulement :

  • Prendre connaissance des méthodologies Groupe de mise en classes ainsi que des différents textes règlementaires et revues réalisées par le régulateur sur le sujet.
  • Mener une recherche bibliographique approfondie sur les méthodes permettant de définir les classes homogènes de risque de PD.
  • Implémenter et mettre en œuvre la ou les méthodes sur des bases de données réelles permettant d’estimer les paramètres de PD.
  • Définition et mise en œuvre de diagnostics et de contrôles sur la ou les méthodes déployées.
  • Documentation des travaux conduits.

Lieu : LiveRamp

Service : DATA & ANALYTIC
Leader dans le domaine du CRM onboarding, LiveRamp permet aux plus grandes marques du monde d’utiliser des nouvelles stratégies marketing data Driven et ainsi améliorer leur ROI, leur ciblage, leur marketing personnalisé , et bien plus encore.
Les principales missions :
Data asset :

  • Partage des pré requis et documentation
  • Développement des produits analytiques sous SAS et Python dans l’environnement Google Cloud Platform (data quality, consolidation, scoring, mise en production et exploitation)
  • Utilisation de l’ensemble des outils Google Cloud Platform (tels que Big Query, Dataflow, Data studio)
  • Automatisation des reporting d’analyses et des flux de données internes et partenariales

Support de l’activité et Measurement :

  • Production d’analyses d’impact offline de campagnes digitales
  • Gestion des briefs et recommandation
  • Support méthodologique et gestion de la communication auprès des équipes commerciales

Lieu : Avisia

Sur SAS, réalisation d'un projet data : préparation de la base de données, feature engineering, réalisation de statistiques simples jusqu'à l'application d'algorithmes plus complexes et restitution du client.

Lieu : BPI

Backtesting de modèles.

Lieu : Crédit Agricole SA

Lieu : Société Générale

Lieu : BPCE SA

Lieu : SAS France

Département d’accueil : Pôle PSD, SAS Consulting
SAS est leader dans le secteur de l’analytique. Grâce à ses logiciels innovants pour l’analytique, la business intelligence et le data management ainsi que ses services associés, SAS aide ses clients sur 83 000 sites à prendre rapidement les meilleures décisions. Depuis 1976, SAS donne à ses clients dans le monde entier The Power to Know®. Plus d’informations sur www.sas.com/france.
Descriptif :

  • Maîtriser le nouvel outil de gestion des campagnes marketing multi-canaux SAS® Customer Intelligence 360.
  • Intégré à l’équipe projet SAS, il s'agira de développer et de mettre à disposition un ensemble de fonctionnalités techniques s’appuyant sur la solution SAS® Customer Intelligence 360 qui répondront aux besoins fonctionnels exprimés par les différentes entités, dans un contexte de modernisation des outils du client (se familiariser avec SAS® Marketing Automation). La compréhension et le déploiement du use-case spécifique au client nécessitera l’utilisation des APIs ainsi que des services de Cloud Computing pour générer les KPIs propres à chaque plan marketing.
  • Participer au processus marketing end-to-end : de l'installation technique de l'environnement chez le client jusqu'à la mise en œuvre des solutions de stratégie et de planification, des solutions d'orchestration et d'interaction avec SAS® Customer Intelligence 360.

Lieu : PSA Banque

Dans le cadre de la mise en œuvre des estimations de la Probabilité de Défaut, le(la) stagiaire sera chargé(e) des missions suivantes :
-Etude des textes réglementaires de l'EBA sur la méthodologie d'estimation de la PD
-Développement d'une chaîne complète de traitement avec SAS sur le portefeuille France
-Validation avec les résultats de référence déjà produits par ailleurs
-Rédaction d'une procédure
-Application sur un autre portefeuille
D’autres missions ponctuelles pourront être demandées notamment la production automatisée des indicateurs de risque mensuels comme l’exposition, le taux de défaut et le taux de perte.

Lieu : BNP Paribas

Lieu : Orange

Lieu : Société Générale

Lieu : Capgemini

Lieu : Lab4Fin

Lieu : BNP Paribas Leasing Solutions

Lieu : Banque Centrale Européenne

L'objectif de ces équipes est d'assurer le fonctionnement de ces marchés monétaires et du financement des banques dans les différents segments, et de fournir une meilleure compréhension et des informations sur les attentes du marchés (sur la trajectoire des taux directeurs/ sur la fonctions des marchés monétaires).

Lieu : SAS France

Lieu : RCI Bank

Lieu : BNP Paribas Personal Finance

Lieu : Crédit Agricole de Savoie

Lieu : LCL

Lieu : SAS France

Lieu : Crédit Agricole SA

Lieu : Crédit Agricole Consumer Finance

Lieu : Lab4Fin

Lieu : BPCE Financement

Lieu : CGI

Lieu : Société Générale

Lieu : ES Energies

Lieu : Avisia Nantes

Lieu : SAS France